Romaner og noveller
Hærværksforeningen og andre noveller: Arkona, 1980. (Oversat i udvalg til russisk)
Bergomi : roman. Hekla, 1984
Jon: når mørket smiler: roman. Borgen, 1986. (Indlæst som lydbog)
Glemsel og erindring: roman. Borgen, 1992. (Indlæst som lydbog)
Davids bog: roman. Per Kofod, 1995. (Indlæst som lydbog) (Under oversættelse til tysk og russisk)
Fanget: kriminalroman. Holkenfeldt 3, 1998. (Indlæst som lydbog)
Tilfældige forbindelser: fortællinger. Tiderne Skifter, 1998
Øvelser i ensomhed: Tiderne Skifter, 2000
To dage i juli: roman. Tiderne Skifter, 2002 (oversat til tysk, under oversættelse til tjekkisk)
Oktober: fortællinger. Tiderne Skifter, 2002
Rejse i blåt: roman. Peoples Press 2004.
Labyrinten: roman. Peoples Press 2005.
Skyggeland: roman. Peoples Press 2007
Lyset kommer langsomt: roman. Peoples Press 2009
Den lange dag: roman. EC Edition 2011
Det blå lys: roman. Lindhardt & Ringhoff 2012
Øjeblikkets evighed: roman. Lindhardt & Ringhoff 2013
Rejse uden ende: roman. Peoples Press 2015
Kvinde i et århundrede: roman. Peoples Press 2016
Rabbiens sidste dag: roman. Peoples Press 2016

Digte
Opløsningstiden: rejsecyklus i 19 dele. Arkona, 1982
Lindholmen station. Hekla, 1985
Provinsidyl: af Stig Dalager og Peter Nielsen. (Hinnerupdigte; 1). Borgen, 1986. (Oversat til tysk)
Århus-elegi: Borgen, 1986 (Oversat i uddrag til tysk)
Vinter: af Peter Nielsen og Stig Dalager. (Hinnerupdigte; 2). Centrum, 1987
Ansigt og årstid. Borgen, 1988
Hjernen er en rød station. Brøndum, 1989
Floden under huset. Borgen, 1991 anmeldelse
Wienerdage. Borgen, 1994. (Oversat til svensk)
Og du skal vågne igen. Per Kofod, 1996
Himlen åbner sig. Tiderne Skifter, 2000
Der er ingen gader som her – 8 digtsamlinger. EC Edition 2010
Ildfluerne danser. EC Edition 2012
Den tynde væg. EC Edition 2016

Børnebøger
En dukkes historier: fortællinger for børn. Tiderne Skifter, 2000

Faglitteratur
Lenin og kulturen: om Lenins kulturopfattelse / af Stig Dalager og Anne-Marie Mai. Arkona, 1978
Litteraturteori og analysestrategi: af Stig Dalager og Anne-Marie Mai. Arkona, 1978
Danske kvindelige forfattere: udvikling og perspektiv / af Stig Dalager og Anne-Marie Mai. Gyldendal, 1982

Essay
Opgøret med det entydige, C.A. Reitzel, 2002
Ansøgning om at være menneske. EC Edition 2009